| Katalog İçeriği |
Temel İstatistik ve Ekonometrik Kavramlar; Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Modelleri: En küçük kareler yöntemi; Hipotez Testleri; Varyans Analiz (ANOVA) Tablosu, Değişen varyans, Otokorelasyon, Tek değişkenli zaman serisi modelleri: Hareketli ortalama; Otoregresif Süreç; Box Jenkins Yöntemi; Çok Değişkenli Zaman Serisi Modelleri: Vektör otoregresif modeller; Finansta Uzun Dönem İlişkilerin Modellenmesi: Durağanlık ve birim kök tesleri; Eşbütünleşme; Johansen Eşbütünleşme testi; Hata Düzeltme Modelleri; Oynaklığın Modellenmesi: Oynaklık modelleri; Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri; Genelleştirilmiş ARCH (GARCH) Modelleri. |
Anadolu Üniversitesi 
Türkçe 
İngilizce